期权定价效率是指市场上期权价格与其理论价值之间的差异程度。在有效市场假设下，期权定价应该是高效的，即期权的市场价格应该与其理论价值相一致。

期权定价效率的核心理论基础是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）。该模型基于一些假设，如无风险利率、标的资产的对数正态分布等，并利用偏微分方程来计算期权的理论价值。根据这个模型，期权的价格受到标的资产价格、行权价、剩余期限、无风险利率、波动率等因素的影响。

期权定价效率的实现需要市场上的交易者根据各种信息和预期，对期权的未来价格进行合理估计。如果市场上的期权价格与其理论价值相一致，即市场价格等于估计的理论价值，那么市场就被认为是有效的。

然而，实际市场中期权定价可能存在一定的差异，这可以归因于以下几个原因：

1. 信息不对称：不同交易者对于标的资产的未来走势和波动性有不同的信息和预期，导致了期权价格的差异。

2. 市场流动性：期权市场的流动性可能受到交易者数量和交易量的限制，这可能导致期权价格的波动和不一致。

3. 模型假设的局限性：布莱克-斯科尔斯模型基于一些假设，如连续交易、无交易费用等，但实际市场中这些假设可能不成立，导致模型的应用存在误差。

为了提高期权定价效率，市场参与者可以采取以下措施：

1. 收集和分析大量的市场信息，包括标的资产价格、波动率、利率等，以更准确地估计期权的理论价值。

2. 提高交易活跃度，增加市场流动性，减少交易者之间的信息不对称，从而减小期权价格的差异。

3. 不断完善期权定价模型，考虑更多实际市场中的因素和假设，以提高模型的准确性。

总的来说，期权定价效率是一个市场的重要特征，影响着交易者的决策和市场的稳定性。市场参与者应该通过积极的信息收集和分析，以及提高市场流动性等措施，来提高期权定价的效率。