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合约时间序列的平稳性检验

新股申购 (90) 1年前

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合约时间序列的平稳性检验是一种统计方法,用于确定时间序列数据是否具有平稳性。平稳性是指时间序列数据的统计特性在不同时间段内保持稳定,即均值、方差和自相关性不随时间发生显著变化。

平稳性检验通常包括以下步骤:

1. 观察时间序列图:首先,绘制出时间序列的图形,观察是否存在长期趋势、季节性或其他明显的非平稳性模式。

2. 统计描述性分析:计算时间序列的均值和方差,并观察它们是否随时间发生显著变化。这可以通过计算滚动平均和滚动方差等统计量来实现。

3. 自相关性分析:通过计算时间序列的自相关系数(ACF)或偏自相关系数(PACF),检查时间序列数据是否存在任何随时间变化的自相关性模式。如果存在自相关性,则可能表示非平稳性。

4. 单位根检验:常用的单位根检验方法包括ADF(Augmented Dickey-Fuller)检验和KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)检验。ADF检验基于单位根的存在与否来判断序列的平稳性,KPSS检验则是基于序列中是否存在单位根的显著性来判断平稳性。

5. 结果解释:根据进行的平稳性检验方法,对检验结果进行解释。如果检验结果表明时间序列具有平稳性,则可以使用基于平稳时间序列的统计模型进行进一步分析和预测。如果检验结果表明时间序列不具有平稳性,则可能需要进行差分、季节性调整或其他方法来处理非平稳性。

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