看跌期权公式是用来计算看跌期权价格的数学公式。其中最常用的是Black-Scholes模型，该模型基于一些假设，包括股票价格的对数正态分布、无风险利率是固定的、市场没有摩擦等。

Black-Scholes模型的数学公式如下：

\\[ P = Ke^{-rt}N(-d_2) - S_0N(-d_1) \\]

其中，P为看跌期权价格，K为行权价格，r为无风险利率，t为期权到期时间，N()为标准正态分布函数，d1和d2为：

\\[ d_1 = \\frac{1}{\\sigma\\sqrt{t}} \\left[\\ln\\left(\\frac{S_0}{K}\\right) + \\left(r + \\frac{\\sigma^2}{2}\\right)t\\right] \\]

\\[ d_2 = d_1 - \\sigma\\sqrt{t} \\]

在这个公式中，S0代表标的资产的当前价格，σ代表标的资产的波动率。通过这个公式，可以计算出看跌期权的价格，帮助投资者进行风险管理和决策。