期货价差套利是一种金融交易策略，通过利用不同期货合约之间的价格差异来获取利润。这种套利策略基于市场的非有效性，即同一资产在不同市场上的价格存在差异，投资者可以通过买入低价合约并卖出高价合约来实现利润。

期货价差套利通常分为两种类型：同一交易所内的价差套利和不同交易所之间的价差套利。

同一交易所内的价差套利是指通过不同到期日期的期货合约之间的价格差异进行套利。例如，假设某商品的近期合约价格为100美元，而远期合约价格为105美元，投资者可以同时买入近期合约并卖出远期合约，从中获得5美元的差价利润。

不同交易所之间的价差套利是指通过不同交易所的期货合约之间的价格差异进行套利。这种套利策略通常需要投资者同时在两个市场进行交易，并利用价格差异进行买卖操作。例如，假设某商品在交易所A的合约价格为100美元，在交易所B的合约价格为105美元，投资者可以在交易所A买入该商品的合约，并在交易所B卖出相同数量的合约，从中获得5美元的差价利润。

期货价差套利通常需要投资者拥有足够的资金和技术分析能力来监测市场价格差异，并及时进行交易。同时，投资者还需要考虑交易成本、市场流动性以及合约到期等因素，以确保套利策略的可行性和盈利能力。

总结起来，期货价差套利是一种利用期货市场价格差异进行套利的交易策略，通过买入低价合约并卖出高价合约来获得利润。它可以分为同一交易所内的价差套利和不同交易所之间的价差套利。这种套利策略需要投资者具备足够的资金和技术分析能力，并考虑到交易成本和市场流动性等因素。